Hallo Meilu,
stimmt, der Kontextmenüeintrag des Explorers nach dem Kopieren eines Elementes "Verknüpfung einfügen" fehlt.
Alternative, gerade bei einem 2-Fenster-Dateimanager:
Ziehen mit der Maus bei gedrückter ALT-Taste (Windows-Standard), oder
"Verknüpfung erstellen" im Kontextmenü wählen und die Verknüpfung in das andere Fenster oder den gewünschten Ort im Ordnerbaum ziehen.