Hallo,
entweder, indem Du die "Eigenen Dateien" tatsächlich woanders hin verschiebst (google mal nach: xp eigene dateien verschieben),
oder Du willst gar nicht die "Eigenen Dateien" öffnen (das ist nämlich ein Ordner mit speziellen Eigenschaften), sondern einen beliebigen Ordner, in dem Du best. Dateien ablegst.
Dann ziehst Du einfach aus dem Explorer diesen Ordner mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählst "Verknüpfung erstellen".
Wenn das nicht das richtige ist erstellst Du Dir in der FC Programmfavoriten-Toolbar eine Verknüpfung zu dem Ordner Deiner Wahl (ist auch hier im Forum schon öfter beschrieben)