Wenn ich mich nocht total irre, ist die Änderung des Speicherorts für Screenshot seit Android 4.4 nicht mehr möglich.
Du musst die Screenschots mit einem Dateimanager selbst verschieben (Total Commander ist perfekt dafür, da kannst du dir auch feste Verzeichnisse einstellen, die beim Start automatisch eingestellt werden, z.B. links pictures/screenshots und rechts der gewünschte Ordner der SD Karte)
Es gibt wohl auch Programme, die automatisiert Files mittels eines Regelsatzsystems verschieben, dafür musst du dann Eventregeln erstellen. Wenn du sehr viel Scrteenshots machst ist das vielleicht praktisch.